汉朝出使西域的人越来越多，有人就怂恿武帝说：“大宛最好的马在貳师城，他们藏起来不肯献给汉朝使者。”武帝喜欢大宛马，很心动，就派使者带上千金和一匹黄金铸造的金马去换貳师城的马。

　　大宛当时已经有很多汉朝的东西，对汉使就有些轻视和傲慢。大宛王和大臣商议说：“汉朝离我们很远，如果从罗布泊的盐泽来，经常会死在半路；如果从北边来，有匈奴骚扰；如果从南边来，缺乏水草，人烟稀少，得不到粮食补充。汉朝派来的使者每批有几百人，往往因为缺乏食物在途中死亡，怎么可能派遣大军威胁我们。貳师城的马是大宛的国宝，不能轻易送人。”于是他们拒绝了汉使的请求。汉使很生气，口出狂言，将金马砸碎，扬长而去。大宛的贵族也勃然大怒，认为汉使轻视自己。于是命令大宛东边的郁成王半路拦截汉使，杀死他们，并将财物劫掠一空。

　　小小的大宛竟如此猖狂，汉武帝大怒，要出兵讨伐。曾经出使过大宛的姚定汉等人说：“大宛兵力薄弱，只要派出三千兵马，再用强弓劲弩就能击败。”在此之前，赵破奴攻破楼兰，也只用了700名骑兵，武帝认为姚定汉的话很有道理。那么这趟官差不难完成，而完成了又是大功一桩，派谁担任将领呢？这时，汉武帝想起了宠妃李夫人。当时倾国倾城的李夫人已经去世，她临终前嘱咐武帝，希望武帝能照拂自己的兄弟，武帝一直对李夫人念念不忘，想起她的嘱托，觉得这次攻打大宛是个立功封侯的好机会，不如就把机会留给李夫人的家人吧。于是任命李广利为将军，因此次是为了获取貳师城的好马，所以称李广利为“貳师将军”。

　　李广利，中山（今河北定县）人，共有兄妹四人。长兄李延年是汉武帝时的乐官，最后官至协律都尉；妹妹李氏，即汉武帝宠爱的李夫人；此外还有一个叫李季的弟弟，李夫人去世后，因为淫乱后宫被杀。李广利兄弟三人的出人头地，都是因为妹妹能歌善舞，貌美如花，深受汉武帝的宠爱。

　　李广利与卫青的经历有些相似，最初都是凭借裙带关系得到武帝的任用。卫青是个杰出的军事将领，他领兵之初也曾被人在背后议论，但很快便用骁勇的战绩平息了流言，显示出自己货真价实的军事才干。而李广利在历史上有着两个极端的评价，一方面认为李广利只是一个二世祖，仗着妹妹受宠，总是白捡功劳。另外一方面则认为，李广利的军事才能虽比不上卫青、霍去病，但也足以称之为名将。那么，哪一种更接近事实呢？

　　太初元年（公元前104年），李广利率领六千骑兵及几万名郡国游手好闲的少年出征大宛，原浩侯王恢担任向导。李广利刚上路时十分得意，觉得自己旌旗所向之处，敌人自然会望风而降。但残酷的现实很快就打破了他的幻想，汉军自从越过罗布泊，沿途的小国都很惊慌，都坚守城池，不肯供给粮草。而李广利率军远征，并没有让部队带上足够的粮草，只好率兵攻城，但非常艰难。如果攻下城池就能补充粮草，如果几天都攻不下来，只好离开到下一个小国。等到了郁成城，汉军只剩下几千人，而且都饥饿而疲惫，根本没有战斗力。郁成是大宛东部的城邑，李广利又下令攻打郁成，结果又被打败，死伤惨重。李广利便与左右商量说：“我们连郁成都不能攻下，更何况是大宛呢？”于是率军返回。

　　这样一去一回，花了两年时间，等他们到了敦煌的时候，士兵只剩下10分之一二。李广利派出使者向朝廷报告说：“到大宛道路遥远，又缺少粮草，士兵们不怕打仗，但怕挨饿。现在剩余的士兵太少，很难攻下大宛。希望能暂时休整，再出兵西征。”武帝听了非常失望，也很生气，本来是要将这十拿九稳的功名送给李广利的，李广利却大败而归，又上书要罢兵。如果真的罢兵，汉朝辛辛苦苦在西域建立的威信必将荡然无存。于是武帝派使者到玉门关阻拦，说有胆敢进入玉门关者，杀无赦！李广利很害怕，只好驻扎在敦煌垦田。

　　由于轻敌和准备不足，李广利第一次征讨大宛的计划就这样受尽挫折，以失败告终。